2022年私募股权投资基金模拟习题3
栏目：基金从业资格 发布时间：2022-05-19 15:42 来源： 路问教育 阅读量：6
《私募股权投资基金基础知识》是基金从业资格考试的选考科目之一，在备考《私募股权投资基金基础知识》的时候，保持一定的刷题量是很有必要的，在这里为大家整理了部分《私募股权投资基金》模拟试题，详情如下。
1.以下不属于风险敏感度指标的是()。
A.特雷诺比率
B.久期
C.凸性
D.β系数
试题解析
反映投资组合市场风险的指标有基于收益率及方差的风险指标，如波动率、回撤、下行风险标准差等，描述收益的不确定性，即偏离期望收益的程度;也有基于投资价值对风险因子敏感程度的指标，如系数、久期、凸性等，这些指标分别从市场、利率等不同角度反映了投资组合的风险暴露，统称风险敏感性度量指标。
试题答案A
2.关于期货市场基本功能，以下表述错误的是()。
A.期货交易可以使风险在不同偏好的投资者之间进行转移和再分配
B.期货价格能真实反映供求状况，并为现货市场提供参考
C.期货交易有助于优化金融市场风险结构，提高金融体系抵御风险的能力
D.套期保值增加了期货市场的流动性，使其具有经济功能
试题解析
投机交易增强了市场的流动性，承担了套期保值交易转移的风险，是期货市场正常运营的保证。正是因为有投机者参与,套期保值才能顺利进行，而使期货市场具有经济功能。
试题答案D.
3.以下措施中用于管理投资交易操作风险的是()。
A.密切关注基本面变化，构造组合进行分散化投资!
B.分析投资组合持有人结构和特征，关注投资者申赎意愿
C.建立交易对手信用评级制度
D.严格划分交易权限，完善内部审核机制
试题解析
选项A属于市场风险管理措施，选项B属于流动性风险管理措施，选项C属于信用风险管理措施。
试题答案D.
4.在对股票进行基本面分析时，通常不会考虑的因素是()。
A.成交量因素
B.行业因素
C.宏观经济因素
D.公司因素
试题解析
在对股票进行基本面分析时，需要考虑的因素包括宏观经济因素、行业因素和公司因素。
试题答案A
5.关于权益类证券风险溢价的表述，正确的选项是()。
A.只有非系统性风险才要求相应的风险溢价
B.风险资产的期望收益率与其风险溢价正相关
C.当无风险资产收益率上升时，风险资产的风险溢价随之上升
D.风险资产的风险溢价上升时，无风险资产收益率随之上升
试题解析
对于可以进行充分分散化投资的投资者而言，只有系统风险才是最重要的，而系统风险用β系数来衡量。投资者要求的资产风险溢价与β系数成正比。
试题答案B
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